Статистические модели трендов. Смещение среднего.

Добрый вечер!

Учитывая широкое использование элементов теории вероятностей при исследовании рынка, мы не могли обойти стороной этот аспект. В нашей очередной статье «Статистические модели трендов. Смещение среднего» мы постарались несложным языком разъяснить понятие персистентности и ее связи с трендовостью рынка.

ЛЧИ, данные

С 2003 года проводится ежегодный всероссийский чемпионат по биржевой торговле – конкурс "Лучший частный инвестор". Для тех, кому интересна статистическая составляющая этого конкурса, а именно анализ работы его участников и агрегированные данные, мы опубликовали статью «ЛЧИ, данные», в которой представлены все необходимые данные, коды Python и пошаговая инструкция.

Если у Вас возникнет желание получить дополнительную информацию по теме статьи, о проекте StockSharp или задать любой другой вопрос, Вы можете сделать это также на форуме StockSharp. Спасибо!

Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка

Добрый вечер!

Два сотрудника Федерального резервного банка Сан-Франциско попытались установить взаимосвязь между коэффициентом старения (т.е. отношением стареющего населения) и  P/E. 

Мы попытались провести собственное исследование на данную тему. С его результатами Вы можете ознакомиться в статье «Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка».

Неэффективные рынки. Теория Доу

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется тем, что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить, насколько эти представления актуальны, в нашей статье «Неэффективные рынки. Теория Доу».

Отметим, что Вы можете присоединиться к обсуждению статьи также на форуме StockSharp.

Hunting high and low

Главным вопросом для большинства алготрейдеров является: «Откуда взять идею для торговой стратегии?»

Один из вариантов - использование чужих идей. Для начала этого достаточно.

Другим, более эффективным способом, является проведение исследований ФР. Проводя исследования, мы может наткнуться на закономерность, из которой выйдет торговая стратегия.

В статье «Hunting high and low» мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в ваших поисках.

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 5. Использование паттерна MVVM

Добрый день!

В заключительной статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 5. Использование паттерна MVVM» из серии статей, посвященной созданию роботов с помощью библиотеки Stock#, описан несложный способ использования паттерна Model-View-ViewModel, который позволит избежать написания большого количества кода в форме.

Получать актуальную информацию о проекте StockSharp, библиотеке Stock#, последние новости о StockSharp Studio и, конечно, ссылки на новые интересные статьи, Вы можете также через нашу группу ВКонтакте. Вступайте!

Обучение программированию роботов на языке C#

StockSharp проводит очередной набор слушателей на курсы программирования роботов на языке C# - ПРОДВИНУТЫЙ КУРС.

Подробную информацию о наших курсах Вы можете узнать здесь.

Начало курса - 7 августа, окончание - 14 сентября 2012 года.

Дни занятий: Вторник - Пятница с 19:00 до 22:00.

• Продвинутый курс на 30% посвящен изучению языка программирования C# и на 70% - библиотеки S#.

Длительность - 54 академических часа.

Стоимость - 23 900 р.

·         Оплатите сейчас и получите доступ к записям прошедшего курса и скидку 10% = 21 510 р.

·         Откройте брокерский счет и получите скидку 10% = 21 510 р.

·         Скидки суммируются!

Темы курса - подробный список тем см. на форуме StockSharp.

Осталось всего 2 недели до окончания акции «-10% за раннюю регистрацию»!

ЗАПИСАТЬСЯ!

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 4. Использование XAML для загрузки стратегий

Здравствуйте!

Поскольку в реальном приложении у нас будет много стратегий и у каждой будет большое число параметров, проще всего загрузить их из XAML файла. Описание действий для выполнения этого представлено в нашей статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 4. Использование XAML для загрузки стратегий».