Официальный сайт StockSharp

Официальный сайт StockSharp по трейдингу и алготрейдингу - StockSharp.Com

Новая версия бесплатной библиотеки S#.API 4.1.7

Скачать версию 4.1.7 можно здесь. Подробная информация о библиотеке S#.API и программе S#.Data (Гидра) - на сайте StockSharp. 

Изменения и дополнения

Фичи:

• Тестирование на свечках.
• Айсберг заявки.
• Interactive Brokers.
• IQFeed.
• Использование IsFinal в двух индикаторах (MeanDeaviation, CommodityChannelIndex).
• Alfa: добавлена вариац. маржи в портфель.
• SampleHistoryTesting - сравнительное тестирование на тиках/тиках&стаканах/свечках

Баги: 

• SlippageManager fix.
• Фиксы в AlfaTrader: 1) обновление VarMargin у Portfolio; 2) заполнение и обновление полей у Security.
• Частный случай отображения индикатора на графике.
• AlfaTrader: LastChangeTime = 0.
• Финам.
• Фикс Pnl при MinStepSize=0.
• Повторное удаление заявки.
• Баг в AddOrderInfoLog.
• SlippageManager падает при неудачной перерегистрации заявки.
• Cвечки должны начать приходить с указанного момента, но они приходят с начала дня.
• EquityCurveChart мелкие фиксы.
• ExtensionInfo.
• OLHelper.ToTrades. Фикс дублирующихся сделок + инициализация Trade.OrderDirection.
• Тестовый контур.

S#.Data 4.1.7 (Гидра)

Фичи:

• Interactive Brokers для Hydra.
• Запуск источников в отдельных потоках.
• Использование алфавитного хранилища.
• Перенос настроек в БД.
• Возможность показа доп. колонок - биржевая площадка/лот/шаг цены.
• Групповое редактирование инструментов.
• Подсветка инструмента, у которого не выбран ни один тип маркет данных.
• Фильтр несистемных сделок при экспорте из Гидры.
• Выбор глубины и интервала при генерации стаканов из ОЛ.
• MessageBox при запуске, если у включенных источников одна и та же папка для сохранения данных.

Баги:

• NRE при выгрузке ордер лога.
• Потеря фокуса в настройках источника.
• Неостановка при закачке с Финама.

Скачать версию 4.1.7 можно здесь. Подробная информация о библиотеке S#.API и программе S#.Data (Гидра) - на сайте StockSharp. 

С уважением, команда StockSharp.

Александр Муханчиков на Финам FM

Добрый день!
Обсуждение торговых роботов в программе "Сухой остаток" на радио Финам ФМ! Гость программы - Александр Муханчиков - частный трейдер, соучредитель ООО "СтокШарп".

Внимание! Работы на сайте - возможны временные неполадки

Уважаемые стокшарповцы!

На сайте stocksharp.com проходят работы по внедрению личного кабинета и созданию единой учетной записи. Все это делается для вашего удобства, но в ближайшую неделю могут наблюдаться разного рода "расстройства"в работе сайта и форума.

Пример неполадки - у некоторых пользователей не получается залогиниться на форуме из-за того, что якобы введен неправильный пароль. На самом деле, скорее всего, причина этому - временные неполадки на форуме.

Если из-за этих неполадок у вас может случиться непоправимое, сразу пишите к нам на почту

info@stocksharp.com или скайп stocksharp .

Если вопрос не срочный, просим подождать одну неделю - за это время мы должны успеть провести необходимые работы.

Также обращаем Ваше внимание на то, что регистрация на сайте и личный кабинет на сайте отключены. Как только регистрация будет включена, мы обязательно оповестим вас всеми возможными способами, через социальные сети, блоги и прочее.

Спасибо за понимание!

Команда StockSharp

6 декабря 2012

Торговые роботы на Америке для русских трейдеров

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы популярные терминалы, действующие в РФ (QUIK, ALFA-Direct, Smart-Com), мы переходим на Америку :)

На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.

Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину. 

Принимайте участие!

Новая версия бесплатной библиотеки S# 4.1.6

Скачать версию 4.1.6 можно здесь. Подробная информация о библиотеке S# и программе Гидра - на сайте StockSharp. 

Изменения и дополнения:

Фичи:

• PositionManager: перерасчет позиции при изменении позиций по инструментам

• Индикаторы поменялись, теперь они могут обрабатывать онлайн значения

• SMA как пример работы с IIndicatorValue.IsFinal

Исправлены следующие баги:

• Примеры

• ReRegister Slippage (Strategy)

• BasketTrader не коннектится к терминару

• SmartTrader- мелкий фикс при закачке исторических свечек

• Построение свечек с адресными сделками

• Склейка истории и реалтайма на кастомных свечах

• GetPosition

• Округление MinPrice и MaxPrice

• GetCurrentValue возвращает ноль

• MicexTrader - fixed connection errors

• Не всегда срабатывает правило WhenAllTrades

• Не работает старт экспорта таблицы изменений, когда UseSecurityChanges = false

• При тестировании заявка исполняется по неправильной цене

• Хранилище:цены, некратные шагу, сохраняются с ошибками

• Ошибка при использовании новой версии шлюза

• SampleDdeExtendedInfo

• Деление на ноль в случае, если значение на входе индикатора не изменяется в течение Length периодов

• Indicators: правка StandartDeviations. Из-за ошибки в коде не делался  корректный Reset, в результате все индюки на базе Стд. откл не ресетились.

• Все, что нашли сами

Гидра 4.1.6

Фичи:

• Выбор сохраняемых типов изменений источником

• Выбор типов изменений при экспорте из Гидры

Исправлены следующие баги:

• Дневные графики, исторические данные

• Ошибки в сборке Hydra-20789

• Мелкий баг гидры

• Все, что нашли сами

Скачать версию 4.1.6 можно здесь. Подробная информация о библиотеке S# и программе Гидра - на сайте StockSharp. 

С уважением, команда Stocksharp.

Новая версия бесплатной библиотеки S# 4.1.5

Изменения и дополнения:

MatLab (коннектор от матлаба к S#).

Тестирование:

• Частично решена проблема
• Полностью решена проблема

SmartCom:

• Сборка AnyCPU

Candles:

• Фикс WhenPartiallyFinished

CandleChart:

• Мелкие фиксы

Strategy:

• Фикс подсчета проскальзывания
• Strategy.Envronment. Передача чартов и кендлменеджеров

MarketEmulator:

• Reset, ускорение, баги с ReRegisterOrder

QuikTrader:

• Фикс баги

Logging:

• FileLogListener - ограничение длины файла и числа старых файлов

EmulationTrader:

• Фикс Order State, фикс порядка ордеров, ускорение генерации стакана в режиме ордерлога

Гидра:

• Информацию и новом релизе Гидры вы найдете здесь. Описание программы Гидра - здесь.

Индикаторы:

• Добавлен Kaufmann Adaptive Moving Average
• Добавлен Hull Moving Average

Скачать версию 4.1.5 можно здесь. Подробная информация о библиотеке - на сайте StockSharp. 

Прямо сейчас, Саша Муханчиков, наш товарищ, выступает на финам фм!
http://finam.fm/video/online/

Программа видимо оочень популярна,  наш сайт StockSharp не выдержал и упал. Приносим свои извинения, скоро поправим :)

Стаканы, ОрдерЛог, Тики свечки. StockSharp — Гидра умеет все

Команда StockSharp возобновила активные работы по улучшению программы Гидра, которая позволяет скачивать данные с таких источников, как QUIK, PLAZA2, ФИНАМ, ftp и РТС.

Более подробно вы можете прочитать о Гидре, перейдя по ссылке.

Чтобы определить приоритете работ над Гидрой, нам необходима ваша помощь. Проголосуйте за тот тип данных, который интересен вам для анализа и используется вами для каких-либо целей.

К сожалению, мы не можем вставить опрос в этот топик, поэтому, просим оставить комментарий с интересующим вас типом данных или пройти по ссылке и проголосовать у нас на сайте.

Варианты ответов:

• • Сделки с направлением
• • Сделки
• • Стаканы
• • Ордер лог
• • Изменения
• • Свечки

 Внимание! Цель данного опроса - выявление наиболее важных типов данных, а не продвижение программы. На данном этапе, нам бы хотелось реализовать все запланированные изменения и протестировать программу на наличие ошибок, после чего мы сделаем анонс стабильной версии Гидры. Сейчас в Гидре работают все основные функции и вы можете пользоваться ей уже сейчас, но пока ведется переделка программы, будет присутствовать определенное количество ошибок.

Скачать последнюю версию Гидры можно здесь.

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.

Здравствуйте!

В предыдущей статье  «Статистические модели трендов. Смещение среднего» мы затронули тему персистентности и трендовости рынка. С продолжением затронутой темы Вы можете ознакомиться в статье «Статистические модели трендов. Авторегрессивность», в которой описывается использование АКФ для установления зависимостей между данными ряда.

Статистические модели трендов. Смещение среднего.

Добрый вечер!

Учитывая широкое использование элементов теории вероятностей при исследовании рынка, мы не могли обойти стороной этот аспект. В нашей очередной статье «Статистические модели трендов. Смещение среднего» мы постарались несложным языком разъяснить понятие персистентности и ее связи с трендовостью рынка.

ЛЧИ, данные

С 2003 года проводится ежегодный всероссийский чемпионат по биржевой торговле – конкурс "Лучший частный инвестор". Для тех, кому интересна статистическая составляющая этого конкурса, а именно анализ работы его участников и агрегированные данные, мы опубликовали статью «ЛЧИ, данные», в которой представлены все необходимые данные, коды Python и пошаговая инструкция.

Если у Вас возникнет желание получить дополнительную информацию по теме статьи, о проекте StockSharp или задать любой другой вопрос, Вы можете сделать это также на форуме StockSharp. Спасибо!

Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка

Добрый вечер!

Два сотрудника Федерального резервного банка Сан-Франциско попытались установить взаимосвязь между коэффициентом старения (т.е. отношением стареющего населения) и  P/E. 

Мы попытались провести собственное исследование на данную тему. С его результатами Вы можете ознакомиться в статье «Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка».

Неэффективные рынки. Теория Доу

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется тем, что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить, насколько эти представления актуальны, в нашей статье «Неэффективные рынки. Теория Доу».

Отметим, что Вы можете присоединиться к обсуждению статьи также на форуме StockSharp.

Hunting high and low

Главным вопросом для большинства алготрейдеров является: «Откуда взять идею для торговой стратегии?»

Один из вариантов - использование чужих идей. Для начала этого достаточно.

Другим, более эффективным способом, является проведение исследований ФР. Проводя исследования, мы может наткнуться на закономерность, из которой выйдет торговая стратегия.

В статье «Hunting high and low» мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в ваших поисках.

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 5. Использование паттерна MVVM

Добрый день!

В заключительной статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 5. Использование паттерна MVVM» из серии статей, посвященной созданию роботов с помощью библиотеки Stock#, описан несложный способ использования паттерна Model-View-ViewModel, который позволит избежать написания большого количества кода в форме.

Получать актуальную информацию о проекте StockSharp, библиотеке Stock#, последние новости о StockSharp Studio и, конечно, ссылки на новые интересные статьи, Вы можете также через нашу группу ВКонтакте. Вступайте!

Обучение программированию роботов на языке C#

StockSharp проводит очередной набор слушателей на курсы программирования роботов на языке C# - ПРОДВИНУТЫЙ КУРС.

Подробную информацию о наших курсах Вы можете узнать здесь.

Начало курса - 7 августа, окончание - 14 сентября 2012 года.

Дни занятий: Вторник - Пятница с 19:00 до 22:00.

• Продвинутый курс на 30% посвящен изучению языка программирования C# и на 70% - библиотеки S#.

Длительность - 54 академических часа.

Стоимость - 23 900 р.

·         Оплатите сейчас и получите доступ к записям прошедшего курса и скидку 10% = 21 510 р.

·         Откройте брокерский счет и получите скидку 10% = 21 510 р.

·         Скидки суммируются!

Темы курса - подробный список тем см. на форуме StockSharp.

Осталось всего 2 недели до окончания акции «-10% за раннюю регистрацию»!

ЗАПИСАТЬСЯ!

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 4. Использование XAML для загрузки стратегий

Здравствуйте!

Поскольку в реальном приложении у нас будет много стратегий и у каждой будет большое число параметров, проще всего загрузить их из XAML файла. Описание действий для выполнения этого представлено в нашей статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 4. Использование XAML для загрузки стратегий».

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 3. Реализация интерфейсов

Добрый день!

Следующий шаг в создании робота с использованием библиотеки Stock# - реализация интерфейсов из 2 части статьи «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 2. Базовый класс для всех стратегий».

В нашей статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 3. Реализация интерфейсов» Вашему вниманию представлен код, описывающий портфели, инструменты, размер позиции и т.д.

Обсудить статью или задать свои вопросы Вы можете также на нашем форуме.

Создание роботов с помощью Stock#. Часть 2. Базовый класс для всех стратегий

Добрый вечер!

Поскольку все стратегии часто должны уметь делать одни и те же вещи -
брать откуда-то торговую систему, портфель, инструмент, исторические свечки, хранить состояние, устанавливать размер позиции – целесообразно создать базовый класс StandardStrategy. Описание класса представлено в следующей статье «Создание роботов с помощью Stock#. Часть 2.Базовый класс для всех стратегий».

Приглашаем Вас обсудить эту статью, а также задать свои вопросы о проекте StockSharp на нашем форуме.