Прямо сейчас, Саша Муханчиков, наш товарищ, выступает на финам фм!
http://finam.fm/video/online/

Программа видимо оочень популярна,  наш сайт StockSharp не выдержал и упал. Приносим свои извинения, скоро поправим :)

Стаканы, ОрдерЛог, Тики свечки. StockSharp — Гидра умеет все

Команда StockSharp возобновила активные работы по улучшению программы Гидра, которая позволяет скачивать данные с таких источников, как QUIK, PLAZA2, ФИНАМ, ftp и РТС.

Более подробно вы можете прочитать о Гидре, перейдя по ссылке.

Чтобы определить приоритете работ над Гидрой, нам необходима ваша помощь. Проголосуйте за тот тип данных, который интересен вам для анализа и используется вами для каких-либо целей.

К сожалению, мы не можем вставить опрос в этот топик, поэтому, просим оставить комментарий с интересующим вас типом данных или пройти по ссылке и проголосовать у нас на сайте.

Варианты ответов:

• • Сделки с направлением
• • Сделки
• • Стаканы
• • Ордер лог
• • Изменения
• • Свечки

 Внимание! Цель данного опроса - выявление наиболее важных типов данных, а не продвижение программы. На данном этапе, нам бы хотелось реализовать все запланированные изменения и протестировать программу на наличие ошибок, после чего мы сделаем анонс стабильной версии Гидры. Сейчас в Гидре работают все основные функции и вы можете пользоваться ей уже сейчас, но пока ведется переделка программы, будет присутствовать определенное количество ошибок.

Скачать последнюю версию Гидры можно здесь.

Статистические модели трендов. Авторегрессивность.

Здравствуйте!

В предыдущей статье  «Статистические модели трендов. Смещение среднего» мы затронули тему персистентности и трендовости рынка. С продолжением затронутой темы Вы можете ознакомиться в статье «Статистические модели трендов. Авторегрессивность», в которой описывается использование АКФ для установления зависимостей между данными ряда.

Статистические модели трендов. Смещение среднего.

Добрый вечер!

Учитывая широкое использование элементов теории вероятностей при исследовании рынка, мы не могли обойти стороной этот аспект. В нашей очередной статье «Статистические модели трендов. Смещение среднего» мы постарались несложным языком разъяснить понятие персистентности и ее связи с трендовостью рынка.

ЛЧИ, данные

С 2003 года проводится ежегодный всероссийский чемпионат по биржевой торговле – конкурс "Лучший частный инвестор". Для тех, кому интересна статистическая составляющая этого конкурса, а именно анализ работы его участников и агрегированные данные, мы опубликовали статью «ЛЧИ, данные», в которой представлены все необходимые данные, коды Python и пошаговая инструкция.

Если у Вас возникнет желание получить дополнительную информацию по теме статьи, о проекте StockSharp или задать любой другой вопрос, Вы можете сделать это также на форуме StockSharp. Спасибо!

Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка

Добрый вечер!

Два сотрудника Федерального резервного банка Сан-Франциско попытались установить взаимосвязь между коэффициентом старения (т.е. отношением стареющего населения) и  P/E. 

Мы попытались провести собственное исследование на данную тему. С его результатами Вы можете ознакомиться в статье «Curve fitter-ы из Сан-Франциского федерального резервного банка».

Неэффективные рынки. Теория Доу

Если немного «перепеть» классика, то тренд характеризуется тем, что каждый лоу выше/ниже предыдущего при аптренде/доунтренде. Попытаемся проверить, насколько эти представления актуальны, в нашей статье «Неэффективные рынки. Теория Доу».

Отметим, что Вы можете присоединиться к обсуждению статьи также на форуме StockSharp.