Stock# 4.0

Дождались! Наступает Новый Год!

Весь год мы трудились для вас, проводили обучающие семинары, организовали закрытый клуб алготрейдеров, устраивали конференции, участвовали в ЛЧИ и торговали роботами (написанными на новой версии Stock#).

Именно эту новую версию Stock# мы и хотим презентовать Вам в качестве нашего новогоднего подарка!

Разработка данной версии, которая началась целых полгода назад, наконец подошла к своему логическому завершению.
Встречайте (скачать)!

Изменений и доработок в релизе по сравнению с предыдущей версией очень много, поэтому, обо всём по порядку.

Основные фичи релиза:

• cобытийная модель для стратегий стала основной. Все стратегии (даже на таймфреймах) теперь используют события;
• существенное расширение событийной модели - добавилось множество новых, переработаны и улучшены старые стратегии;
• полная переработка модели тестирования. Теперь мы тестируем ещё лучше и ещё точнее! 
• Plaza теперь включена в релиз. Произведён полный рефакторинг шлюза, в следствие чего существенно повышена скорость и стабильность работы. Исправлены многочисленные ошибки;
• StockSharp полностью перешёл на .Net 4.0.

Далее списком основные изменения:

1. Появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.
2. Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения.
3. Возможность выполнение котирования без запуска стаканов.
4. Добавлена возможность задавать свои условия для котирования.
5. ITrader.SyncMarketTime - добавлена поддержка синхронизации времени через NTP сервер.
6. BaseTrader.ReRegisterOrderPair - возможность перерегистрировать сразу пару заявок.
7. Учёт вариционной маржи в рублях. Вариционная маржа теперь хранится в Portfolio.VariationMargin
8. Свечи Рэнко.
9. StockSharp.Algo.Derivatives. Отдельные классы для БШ и синтетики. Методы получения по инструменты производных.
10. Новое событие Strategy.Error и свойство Strategy.OrderFails.
11. Сохранение и загрузка настроек стратегии.
12. Полный рефакторинг свечек.
13. Появилась возможность формировать свечи с таймфреймом меньше секунды.
14. Полный рефакторинг логирования.
15. Объём, как и цена, теперь decimal, а не int32.
16. Благодаря пользователям форума у нас теперь в библиотеке есть большая коллекция индикаторов.

Гидра

1. По умолчанию Гидра теперь работает с SQLite. Нет необходимости в установки SQL.
2. Гидра теперь работает как под x64, так и под x86 (автоматическое определение).
3. Существенно увеличена скорость работы и уменьшено занимаемое историей на диске место.
4. Гидра полностью переехала на codeplex. Исходный код гидры доступен всем желающим.
5. Гидра научилась формировать свечки из сделок, качать РТС сделки с Финама, экспортировать сделки из Quik, работать с украинской биржей и много чего другого.

Quik

1. Существенное ускорение запуска DDE.
2. По умолчанию заявки теперь посылаются в асинхронном режиме.
3. MarketTime по умолчанию теперь возвращает системное время.
4. Изменено понятие портфелей для рынка ММВБ.
5. Добавлена поддержка РЕПО \ РПС заявок.
6. Возможность просмотра системных сообщений (QuikTrader.Terminal.GetMessages()).
7. Полная поддержка украинской биржи.
8. Логин в Квик с использованием сертификата.

SmartCOM

1. Поддержка версии 2.2.

Plaza

1. Работает как под x64, так и под x86 (автоматическое определение).

Остальные изменения вы можете узнать из этого и этого топика на нашем форуме.

Также было исправлено существенное количество багов.
StockSharp теперь ещё лучше, ещё быстрее!

Спасибо всем участникам форума, кто причастен к этому релизу!



В новый год мы входим лидерами публичного алготрейдерского софта в России. Аналогов нашей библиотеки нет, возможности остаются уникальными по сей день.
Спасибо, что остаётесь с нами и мы вместе удерживаем уверенный тренд вверх!

От лица команды StockSharp хочу поздравить всех наших пользователей с Новым Годом!

В новом году вас ждут приятные сюрпризы и наши новые разработки!

Из ближайших планов - создание коннектора на западные площадки. Если вы хотите принять участие в создании и использовании подобного коннектора - добро пожаловать к нам на форум!

Прямой доступ к ММВБ через Micex Gate

Был вчера на встрече-презентации прямого доступа под Мамбу.

Гидра работает с SQLite

На выходных сделали обновление для Гидры. Теперь она умеет работать с SQLite, что означает отсутствие геморроя с установкой базы данных (по сути, теперь вообще нет установки, просто обычный запуск и вперед). Поддержка Sql Server осталась, так как мы используем все-таки полноценную СУБД, но для простых смертных трейдеров :-) лучше что-нибудь попроще.

Напоминаю. Гидра - это программа для скачивания тиковой истории с РТС и Финам. Дополнительно, умеет писать стаканы для бэктестинга. И тики и стаканы используется Stock# для повышения качества тестирования. Дополнительно, умеет строить свечки, как обычные ТФ, так и необычные типе Range или Volume. Все данные могут быть экспортированы в другие форматы.

Программа бесплатная, использует кто хочет. Пока качаем ее с CodePlex. Скоро будет выложена на box.net.

временные сбои на сайте

UPD: Восстановлено.

По техническим причинам сайт временно недоступен. Ориентировочно сайт начнет работать в четверг. Команда Stock# приносит свои извинения за доставленные неудобства! Спасибо.

О прошедшей конференции по алго трейдингу

С утра ездили по делам с Пыхом, опоздали почти на 3 часа. Пришли к самому окончанию доклада (как потом оказалось, Горчакова). Сели как двоечники на задний ряд, и прослушали последние 10 минут выступления. Горчаков рассказал интересный подход в тестировании:



Выступление Горчакова меня тронуло, и уже субботней ночью я посмотрел его запись на Лабике.

Диджеем на конференции был Александр Муханчиков:



Не знаю, был ли у Саши это первый опыт или девственность была потеряна задолго, но вел конференцию просто молодцом. Подстегивал докладчиков, контролировал поток вопросов от аудитории. Досталось и мне в моем докладе =)

Следующим интересным докладчиком был Дмитрий Белоусов из basis capital:



Дмитрий рассказал про HFT. Рассказал интересно, понятно, доступным языком, масса поняла и прониклась. В наливайке к тому же оказался еще и приятным собеседником. Как результат, на раше наплодил себе конкуренции =)

К теме HFT подключилась Панда (Никита):



Никита частично опровергал Дмитрия в том, что HFT требует больших вливаний денег. Как я понял потом, HFT бывает разного калибра, поэтому и такая разница во взглядах.

Я задавал каверзные вопросы. Увиденное и услышанное дало мне окончательное подтверждение того, что наш Stock# уже вышел на уровень среднего институционального HFT. Скорость реагирование, прямое подключение, бэктестер на уровне тиков, архивирование стаканов, серверно-ориентированное решение - все эти плюсы, которые были в докладах, у нас есть уже давно. Это и подбадривает и пугает одновременно.

Затем я решил побродить по коридорам РТС, дабы запечатлеть увиденное в своей памяти (первый раз на этой бирже).

Вернулся уже к своему докладу, рассказал про Stock# Studio:



Stock# Studio - это наша графическая среда для роботов. Выпускаем в начале следующего года. Будет бесплатной, хана конкурентам =)

Далее, поехали в наливайку, ели, пили, разговоры разговаривали. Никита жжог историями. Подтянулся Антон (второй из Панды), но я к тому моменту уже охмелел.

Далее, просто интересные фотки с конференции (и after-конференции):









Вывод. Первый блин явно не комом. Надо делать еще такие тусы. Спасибо MSH за фотоматериал.

Питер. Обучение «Программирование торговых роботов (19е ноября)»

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Москва. Обучение «Программирование торговых роботов (19е ноября)»

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Конференции алготрейдеров быть!

Конференция, о которой писалось здесь, здесь и здесь состоится 29 октября, в субботу.
Начало — 11:00.

Пройдёт на нашей самой лучшей бирже РТС, в самом центре Москвы.

Вход — строго по спискам, которые составляются по данным регистрации. На данный момент — уже многим более 100 человек.


Первая часть конференции посвящена особенностям построения и тестированию различных торговых систем:
1) HFT
2) Опционы
3) Долгосрочных.

Вторая часть конференции — полностью отдана софту, который все мы используем для тестированию. Его особенностям и чего нам так не хватает. Будут темы-сюрпризы, впервые будет презентован один проект.

Среди гостей (а, скорее всего, и выступающих) будут заметные личности в российском алготрейдинге. Пусть их имена будут ещё одним сюрпризом для пришедших. :)


Вся конференция будет построена в виде беседы с аудиторией, надеюсь все будут подключаться.


Ну а после — уже ставшее родным для многих смартлабовцев — ресторан Тинькофф.


P.S. Напоминаю, если кто может поснимать \ пофотографировать — велкам в личку \ комментарии.

Желающие выступить — также велкам в личку \ комментарии.

Москва, 5 ноября! Набор группы. Обучение программированию торговых роботов!

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Подробная информация

Дневник одной стратегии. Спустя два месяца.

Это были не самые лучше два месяца для стратегии. Вы сейчас сами увидите почему. В прошлый раз мы остановились на том, что мы выключим стратегию при достижении просадки 26%, т.к. это означало бы, что стратегия перестала работать. И вот что было в августеПочти 22%, мы были на грани. Но после установления нового максимума по просадке, мы побили новый хай по депо и месяц оказался рекордным. +24% и + 42% в августе и сентябре.

На реальном счету прибыль получилась поменьше, т.к. из-за увеличения ГО, мы стали работать меньшим количеством контрактов. На данный момент торговый робот продолжает работать, посмотрим что будет дальше. Условия для выключения стратегии те же, увеличивать процент просадки, при её макс значении 22% кажется неразумным. Тут или уменьшать % от депозита для работы, или оставлять уровень для выключения прежним, надеясь что мы к нему больше не вернемся.

Торговые роботы

Дневник одной стратегии

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.

Вот иллюстрация идеального параметра.

Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.

Но… Можно ли пренебречь этими правилами?

Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность - нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.

Казалось бы, надо забыть про эту систему. Но при всех этих минусах система имеет один существенный плюс – показатели доходности впечатляют. Вот результаты тестирования торговой системы за год работы.

Итак, мы имеем систему с очень привлекательными показателями доходности, и нам не хотелось бы отказываться от неё. Что же делать? Давайте вернемся с устойчивости самой системы. График оптимизации значений параметра, как мы помним, имеет плохую картинку, которая предостерегает нас о возможности переоптимизации – подгонки под определенный цикл рынка. Эту подгонку под определенный период рынка мы можем увидеть, посмотрев на распределение прибыли по месяцам. ( В WLD – это вкладка By Period, выбираем период по месяцам). Если стратегия подогнана под определенный рыночный цикл, следует ожидать, что будут сильно выделяться несколько месяцев по прибыли, также будут месяцы по прибыли близкие к 0 или же вовсе убыточные.

На нашей картинке такого не наблюдается. Весь год стратегия стабильно давала прибыль каждый месяц. Худший месяц +2.2%, лучший +21%.

Взвесив все за и против, мы решили запустить стратегию на реальных деньгах при условии, что стратегия будет остановлена, после того как начнет терять деньги. Последнее, что осталось определить, какой уровень потерь допустим для этой стратегии. Для этого посмотрим на показатели просадки за время работы стратегии.

Максимальная просадка = 13%. Соответственно выход стратегии за эти показатели будет сигналом к тому, что стратегия перестает работать. Но брать 13% за отсечку мы не будем, стратегия может обновить показатель максимальной просадки на пару процентов и опять выйти на новые хаи депозита. Говорят, что после тестирования стратегии прибыль надо делить пополам, а просадку умножать на два. Немного пессимистичный вариант, но мы возьмем его за основу. Значит красная граница = 26% - после достижения этого показателя, стратегия отключается.

Честно говоря, у меня есть опасения, что стратегия перестанет работать в ближайшее время. Для этого есть свои основания или же я просто готовлюсь к худшему? - покажет только время. Я еще вернусь к этой системе и расскажу, как идут дела.

Торговые роботы

Петербург! 8 октября - обучение программированию торговых роботов

Стартует набор группы в СП на курс Курс «Обучение языку программирования C#. Разработка торговых роботов с использованием библиотеки Stock# (Начальный уровень)»

Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Начало курса – 8 октября. Курс будет проходить по выходным дням, суббота + воскресенье: 8 и 9, 15 и 16, 22 и 23 октября, с 11:00 до 17:00.

Запись на курсы

Нам уже 2 года!

Два года с вами. У меня в голове эта дата не укладывается. А кажется совсем недавно начинался проект.

Но постараемся подвести итоги, что же сделалось за этот год:

1. Команда Stock#. Самое большое достижение. У нас получилась удачная команда, и каждый в ней со своим уникальным видением развития алго трейдинга. С такой командой все по плечу.
2. Совместные разработки, проводящиеся на CodePlex. Такие проекты, как коннекторы к Plaza, AlfaDirect и многое другое - все теперь доступно в одном публичном месте. Это место ждет вас для развития нужных вещей как вам лично, так и многим другим алго трейдерам. Давайте делиться друг с другом своими идеями и реализациями, и получать от других так же нужные для вас фичи, до которых у вас банально не доходят руки.
3. Теперь Stock# проводит обучение программированию роботов. Обучение ведет профессиональный преподаватель. Что, в свою очередь, положительно отражается на качестве преподнесения информации и её усвоение.
4. Версии 3.x, которые привнесли кардинальное изменение в построении стратегий. Мы гордимся тем, что у нас по настоящему правильное API для стратегий. Надеюсь и другие создатели своих продуктов поймут в скором времени, что рынок не линеен, и нельзя создавать алгоритмы, основываясь только лишь на дискретности времени.
5. Бэктестер + Гидра. S# теперь самодостаточен как в получении исторических данных, так и в тестировании стратегий на них.
6. Совместный проект по индикаторам, а так же кружки с нашей символикой (раздаем только избранным =) ).

1 октября стартует курс "Программирование торговых роботов С# + S#. Продвинутая группа"

1 октября стартует курс "Программирование торговых роботов С# + S#. Продвинутая группа". Группа будет не более чем из 8 человек, на данный момент 5 мест уже заняты.
Стоимость 20 000р. Место проведения - ЦЕРИХ, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 32, стр 2 (м. «Чистые пруды», либо «Тургеневская»). Курс рассчитан на пользователей с навыками программирования на C# от полугода, что подразумевает наличие необходимых знаний для успешного прохождения курса. Цель курса - быстро и эффективно овладеть навыками программирования торговых роботов с использованием библиотеки StockSharp.

Запись на курсы

Кружка тру алготрейдера

Вот она, надеюсь, первая российская кружка алготрейдера:

Проходит полевые испытания:

Данный раритет доступен только участникам проекта совместной разработки индикаторов теханализа, и не продается. Надеюсь Герои проекта понимают, что главное, это движение алго трейдинга в России и поднятие на новые уровни :-) . Если это так, то они солидарны с мировозрением команды Stock#.

Обучение С# + Stock#. Идет набор группы на 27 августа

Идет набор в группу на курс «Обучение программирования роботов на C# . Базовый уровень» на 27 августа. Базовый уровень предназначен для тех, кто хочет программировать роботов на C#, но имеет недостаточный для этого опыт. На курсе мы пройдем путь от базовых понятий, до написания простого робота с использованием библиотеки S#.

Думаю каждый из вас согласится, что любую работу должен выполнять профессионал. Мы считаем, что это это должно быть именно так, поэтому теперь обучающие семинары будет проводить опытный преподаватель — Буков Антон. Базовый курс, начало которого назначено на 27 августа, проведет уже он . Сухов Михаил, до этого момента проводивший курс, сможет полностью посвятить себя развитию проекта Stock#, что радует, ведь можно проводить семинары, а можно ускориться... Я конечно же имею ввиду ускорить процесс выхода новой версии библиотеки 4.0 и еще нескольких интересных проектов под предводительством Сухова Михаила. Пожелаем удачи команде S# и ждем Вас на наших курсах!

Если Вы хотите принять участие в обучающем курсе, запишитесь по ссылке. После записи мы свяжемся с Вами и предоставим полную информацию по курсу и ответим на Ваши вопросы.

Прошло обучение по C# + Stock# (продвинутая группа)

На минувших выходных закончились курсы. Вел 6 выходных дней, практически весь июнь. Начало было "интересным". В учебке Алора отрубили интернет. Пришлось выкручиваться, и на ходу менять программу. Даже написал простенький эмулятор Quik, чтобы продолжить обучение. Но потом Алор себя полностью реабилитировал, сделав интернет и починив систему охлаждений помещения (проще говоря, кондиционер). В целом помещение было на высоте.

На вторых двух выходных мы узнали, что демо Quik от ARQA на выходных отключен. В срочном порядке поназаказали у Цериха логины, так что это практически ничем не омрачило наше обучение в те выходных.

В целом весь процесс был куда более насыщенный, чем мое первое обучение. Во-первых, 6 дней против 4-ех, и удалось по больше рассказать про события и асинхронную модель. Это, пожалуй, самое важное в алго трейдинге. Во-вторых, разделение на базовый и продвинутый уровни дало положительный результат. Не 100%, но все же намного лучше, чем мое пилотное выступление. В любом случае, как и обещал, буду всегда доступен к ответам на вопросы.

Всем отучившимся спасибо. Было очень интересно со всеми общаться. Надеюсь, виделись не в последний раз, и в следующих раз встретимся уже на предметных конференциях или... в стакане. =)

ps Следующее обучение будет, скорее всего, для базовой группы и его будет вести Павел Касаткин (автор Quik2Quant). Напишу в следующем сообщении.

2-ой вебинар по роботам.

Сегодня, в 20 часов будет проводить вебинар по роботам Павел Касаткин. Павел является создателем адаптера под OpenQuant для Квика (помимо того, что мы с ним начинали делать Stock# вместе). Так что хорошая возможность задать вопросы тем, кто был на первом вебинаре, так и кто его пропустил.

Торговые роботы на заказ от команды Stock#

Команда создателей Stock# открывает сервис по разработке торговых роботов и аналитических программ на заказ.

Для программирования роботов используется язык C# и уникальная платформа Stock#. Поддерживаются все торговые терминалы, включая прямые подключения к биржам РТС и ММВБ. Специально для Вашей стратегии будет разработан удобный пользовательский интерфейс и предоставлена качественная техническая поддержка.

Отправить заявку для оформления заказа Вы можете на странице Торговые роботы.

PlazaTrader. Beta

Извещаю о начале бета тестирования коннектора к Плазе - PlazaTrader. Выложил сюда. Об ошибках пишите на форум. Документация пока не готова, но есть пример. При желании разобраться можно достаточно быстро. Успехов всем и особая благодарность aspirant-у, который фактически и сделал коннектор к Плазе.

Вебинар по роботам. Отчет

3 мая я вел вебинар по роботам на C#. Рассказывал по Quik API, что такое Stock# и как лучше писать бота. На выходных получил материалы и публикую их в блоге. Видео выложил сюда. В текстовом виде опубликовано http://finlabportal.ru/2011/05/s-roboty-pr...mixaila-suxova/ http://finlabportal.ru/2011/05/otvety-na-v...mixaila-suxova/

Местами волновался, местами смеялся. Мой первый опыт в вебе, так что сильно не пинайте.

Шлюз к АльфаДирект готов

Кто прогает под Альфу может его брать и мучать. По вопросам, что как и зачем, пишите на форум S#. Если будут вопросы по другим шлюзам, то пишите в другие форумы (в Альфе только Альфа).

Stock# 3.1

Дамы и господа - новая версия! Бета тест был пройден успешно и давайте я расскажу вам о новых плюшках и исправленных сухарях.

Основная фича релиза - это поддержка опционной модели. В релизе представлены алгоритмы для работы с моделью Блэке-Шоулза, алгоритмы котирования по волатильности и дельта-хеджирование, а так же работа с синтетическими позициями. То, что предлагается за деньги в ряде программ, у нас бесплатно. =)

Помимо опционов были сделаны еще ряд интересных фич:

1. S# теперь использует тип decimal. Он предотвращает ряд неприятных моментов с неправильным округлением, присущие использованию double.
2. Пункто-цифровой график (крестики-нолики).
3. Рассчет проскальзывания для стоп-заявок.
4. Котирование теперь само решает, как переставлять заявку.
5. Метод GuarantyCancelOrder объявлен устаревшим.
6. Появились критерии остановки стратегии по ошибке (например, продолжать работу в случае возникновения ошибки в алгоритме). Для этого используются новые свойства Strategy.ErrorCount и Strategy.MaxErrorCount.
7. Словообразование TimeShift заменено на Emulation в названиях некоторых классов. Для более четкого отражения смысла.
8. Новые методы у Strategy для записи логов AddInfoLog, AddWarningLog и AddErrorLog.
9. Добавлен SecurityIdGenerator для возможности изменения алгоритма генерации Security.Id. Напомню, сейчас для РТС идентификатор равен Код@RTS. Для ММВБ - Код@Класс.
10. Возможность рассчета отрицательного проскальзывания.
11. Новое свойство ActionRule.Name для удобства просмотра в логах какое именно правило была активировано.

Гидра

1. Новая струстура базы данных. Если уже работает Гидра версии 3.0, то нужно запустить скрипт миграции trading_diff.sql. Для тех, кто начнет пользоваться Гидрой впервые, этот скрипт не нужен, и нужно использовать trading.sql.
2. Поддержка миллисекунд, что обеспечивает еще большую точность для тестирования на истории. Плюс к этому, теперь данные качаются аж с 2003-го года.
3. Расширенная поддержка РТС Стандарт.
4. Возможность редактирования инструментов.
5. Фильтр для внесистемных сделок РТС.

Quik

1. Увеличение скорости запуска и остановки DDE экспорта.
2. Увеличение скорости метода запуска Quik.
3. Изменены настройки экспорта стакана (рекомендуется из закрыть в Quik-е, потому что у них теперь новый заголовок).

SmartCOM

1. Поддержка версии от 29.03.2011.
2. События SmartComWrapper лучше задокументированы.

Исправленные баги:

1. Зависимость колонок Quik друг от друга.
   
2. Корректная работа Гидры с тиками валютных пар.
3. Вывод цены в стакане Гидры.
4. Перезапись Security.LastTrade.
5. Изменение баланса отмененной заявки.
6. Invalid window handle.
7. Неправильный рассчет позиции.
8. Стоп-заявка не работает с методом GuarantyCancelOrder.
9. Починил ExcelStrategyReport.
10. Копирование ошибки из Verifier.

Особо хочу отметить тот факт, что эту версию помогали делать Михаил Миткевич и Александр Shurik Муханчиков.

SmartCOM был объявлен устаревшим

Цитата с форума РТС, где отписался Андрей Осташов:

Причиной кончины SmartTrade COM было настоятельное желание роботописателей выделить API в отдельный продукт, неотягощенный торгово-терминальными функциями, кушающими системные ресурсы. Что и было сделано. В результате на свет появился SmartCOM.
Развитие технологий не стоит на месте. Мы начинаем задумываться о SmartNet.
Так что рано или поздно SmartCOM безусловно умрет.

Кто не знает Андрея - это сотрудник ITInvest. По должности я не знаю кто он, но вверенное ему хозяйство включает поддержку IT решений (такое как SmartCOM) и новое направление в программах ITInvest. Так что, считайте, почти официальное заявление.

Считаю решение правильным, так как технология морально устарела. Но новая библиотека от SmartNet пока не очень хороша (смог через нее получить рыночные данные, дальше забросил). По субъективным впечатлениям оформлена хуже, чем SmartCOM. Есть надежды, что к официальному релизу все в корне измениться.

Те, кто пользуется SmartCOM, бдите. Как говориться предупрежден, значит вооружен.

Бесплатный вебинар по роботам на C#

Во вторник, 3 мая в 20 часов состоится вебинар. На вебинаре я расскажу про сам язык C#, чем он отличается от других языков, в чем он программируется, и как выглядят роботы, написанные на таком языке.

Если есть вопросы, то лучше их задать заблаговременно. И рассчитывайте, что формат примерно час с копейками.

Роботрейдинг от Муханчикова (aka Shurik)

Неделю назад была встреча Smart-lab-овцев, где выступил Александр Муханчиков по теме торговли роботами. Сегодня в Трубке выложили запись видео. Смотрим.

Парочка картинок по статистике сайта

Зашел в Google Analytics. Я в статистике сайта не особо сильно разбираюсь, так что мне абсолютные цифры ничего не подскажут. Но оценил прикольную фичу оценки количества посетителей в виде карты мира и отдельных стран.

Вот что по миру в общем (картинки кликабельны):

Cтрана-лидер меня не удивила, но что есть заходы из Южной Америки, Ближнего Востока и даже из Африки, конечно, повергло в шок. Там есть интернет? =)

И, конечно, Россия. Вынес для себя 2 вещи:
1) Россия имеет границу с Америкой; 2) Бизнес центры нужно строить не в Питере и не в Москве.

Transaq и AlfaDirect

Примерно месяц назад для S# появился шлюз для Транзака. Автор идеи и реализации - Андрей Ефимов. Шлюз пока не в релизном состоянии, но надеюсь, доведем совместно для использования роботами и этот шлюз.

Идея оказалось заразительной, и несколько дней назад появился еще один - уже для Альфа Директ. Любезно предоставил его нам Sergey Masyura. Сегодня занимался рефакторингом и по ходу дела узнавал клиентский API для Альфы. Сделано все просто, без изысков. Как говорится, вот топор - лес там.

Два этих шлюза (aka коннектора, адаптера и т.д.) находятся в одном репозитарии с Plaza, которая в своей разработке приближается к логическому концу. Если есть желающие помочь в доделке Альфы или Транзака - присоединяйтесь к проекту.

И еще. Если у кого-то есть контакты технических ребят из Финама (я так понимаю, это самый главный пользователь Транзака) или из Альфа-Директ, напиши мне в личку на форум. Есть желание поместить ссылку к ним на сайт о разработке, и, в последствии, о доступной библиотеке.

Stock# 3.1 beta

Очередное бета тестирование новой версии. Кратко об изменениях:

Новые фишки:

1. Опционы (Блек-Шоулз, хеджер, систетика, котирование).
2. Перевод с double на decimal.
3. Поменял названия классов из пространства Testing.
4. Кретики-нолики.
5. SmartCOM от 29.03.2011.

Баги:

1. http://stocksharp.com/forum/yaf_postst716_Niekorriektnyi-vyvod-stakanov-v-Gidrie.aspx
2. http://stocksharp.com/forum/yaf_postsm6450_Oshibka-pri-importie-instrumientov-s-Finama.aspx#post6450
3. http://stocksharp.com/forum/yaf_postst719_-3-0-19--Niepravil-no-schitaietsia-Position-v-PositionManager.aspx
4. http://stocksharp.com/forum/yaf_postst735_Probliema-s-GuarantyCancelOrder.aspx

Для перехода на новую Гидру нужно прогнать скрипт trading_diff.sql.

Роботы на QPile и Excel выглядят так

По версии GoodRoger - ярый ненавистник S#. Или меня. Или и меня и S#. Вообще уже запутался в его сообщениях.

Stock# 3.0

После продолжительного тестирования бета версии 3.0 спешу всех обрадовать - релиз готов! Те, кто еще не решился сделать upgrade с предыдущих версий, можете смело брать.

Для тех, кто пока еще не знаком с Stock# и чем знаменательная эта версия.

Stock# - это бесплатная платформа для программирования на C# роботов, где максимально скрыты технические детали. Трейдер, программирующий на Stock#, сосредоточен только на ключевых моментах - самих торговых действиях. И не нужно в сотый раз спрашивать, как подключиться к Quik и как работает SmartCOM. А так же плюс в том, что код робота с минимальными изменениями можно перенести с одной платформы на другую.

Версия 3.0 теперь позволяет тестировать роботов, написанных на Stock#. То, что раньше требовало неповоротливых и дорогих программ в виде MetaStock, Ami, WealthLab, NinjaTrader и т.д., теперь бесплатно.

А теперь традиционный список изменений для тех, кто будет переходить на новую версию:

Стратегии и алгоритмы

1. Собственно, тестирование стратегий через шлюзы HistoryTestTrader, RealTimeTestTrader и EmulationTestTrader. Подробнее, в документации.
2. Гидра - программа для скачивания маркет-данных (сделки + стаканы) для последующего прогона стратегий по ним.
3. API для работы с хранилищем данных. Гидра его как раз использует. Позволяет сделки и стаканы сохранять во внутренний формат. Формат очень компактный и ориентирован как раз на маркер-данные. По сравнению с БД сжатие ~ в 15-20 раз.
4. StrategyManager теперь имеет методы Start, Stop, Pause и Resume.
5. Методы IsFullEmpty и IsHalfEmpty для определения наполненности стакана. 

Quik

1. Сокращенная таблица инструментов. Теперь имеет всего несколько колонок. Поэтому, у Security значения BestBid и BestAsk теперь инициализируются только когда запущен экспорт стакана. Так же и с LastTrade - нужен экспорт по таблице всех сделок.
2. Добавил экспорт портфелей.
3. Код клиента в таблицах заявки и стоп-заявки.
4. Возможность получить список адресов серверов, а так же указать, на какой конкретно адрес нужно произвести подключение.
5. Переделал работа с экспортом произвольных таблиц.

SmartCOM

1. SmartComWrapper.
2. SmartExtensionInfoHelper для получения Smart-овской информации из торговых объектов.
3. Вагон и маленькая тележка фиксов. Стало стабильнее работать благодаря фидбекам.

Общее

1. Добавил свойство ITrader.OrderFails для получения всех ошибочных заявок.
2. Класс WorkingTime для указания расписания работы.
3. Метод ICandleManager.GetLastCandle для получения текущей свечки.
4. Методы поиска торговых объектов по критериям переместил из ITrader в TraderHelper и называются теперь они Filter.
5. Появилась возможность создавать свои собственные торговые объекты через IEntityFactory. Вместо того, чтобы писать такой код:
   
   

   var riXXX = base.Trader.Securities.First(s => s.Code == "...");
   var thPrice = (double)riXXX.ExtensionInfo[DdeSecurityColumns.TheorPrice];
   var thPrice = (double)riXXX.ExtensionInfo[DdeSecurityColumns.Volatility];

   
   Теперь можно написать более изящно:
   
   

   var riXXX = (Option)base.Trader.Securities.First(s => s.Code == "...");
   var thPrice = riXXX.TheorPrice;
   var thPrice = riXXX.Volatility;

6. Переход на формат Excel 2007 в отчетах.
7. Улучшенная работа Unit.

Всех исправлений и улучшений я не стал описывать, слишком уж много получилось. Но я думаю этого будет достаточно, чтобы для себя окончательно решить в пользу Stock# 3.0. Пользуйтесь!

Курсы по обучению языку C#. Часть 2.

После пилотных занятий хочу продолжить заниматься обучением языку C#. Для тех, кто видит объявление в первый раз. Это курс из лекций и практических заданий по обучению программирования торговых роботов на C# с применением бесплатной платформы Stock#. Планирую сделать обучение ввиде нескольких групп, которые разделены по уровням сложности и времени. Вот программа с сайта, где можно записаться:

Базовая программа (нет опыта)

• Базовые элементы языков программирования
• Как строится логика программы
• Знакомство со средой разработки, Visual Studio
• Арифметические операции на языке C#, типы данных
• Циклы, условия, массивы, списки, словари
• Методы, свойства, события
• Классы, основы ООП
• Поиск ошибок через Debugger
• Работа с файлами
• Создание графического приложения

Продвинутая программа (опыт более 1 года)

• Методы, свойства, события
• Классы, основы ООП
• Общепринятые стили программирования
• Поиск ошибок через Debugger
• Работа с файлами
• Работа с БД, основы SQL
• Многопоточность и синхронизация
• Создание графического приложения
• Стратегии, свечки, алгоритмы
• Отчеты, логирование, настройки
• Тестирование стратегий

Сразу скажу, на будни и выходные меня одного может не хватить. Я планирую провести на пару с создателем адаптера Quik2Quant. Павел подключиться к обучению не сразу, так что в начале будет какая-то одна группа. Какая именно решит ее высочество популярность. Так что регистрируйтесь, таким образом вы высказываете свое мнение.

Обучение проходит на свой аппаратуре (ноут, с установленным Квиком и студией). У кого с этим проблема (с ноутом), напишите мне, можно это решить. Но своя аппаратура все таки лучше.

Цены, координаты, время - все на сайте.

Обучение первой группы

Вчера был последний день обучения программирования роботов на C# с использование S# пилотной группы. Обучались все, в том числе и я. Вынес для себя много полезного для следующих курсов:

Во-первых, группу нужно разделять. На первый курс лекций попало явно более 1 уровня: те, кто уже занимается автоматизацией в трейдинге, и те, кто практически не имеет опыта.

Во-вторых, программу нужно упрощать. Лучше давать минимум, но чтобы но был усвоен, чем давать продвинутую технику, которую большинство проигнорировало.

В-третьих, программу нужно расширять. Некоторые аспекты C# были освещены кратко + базовые вещи нужно повторять каждый раз, чего не происходило. И формат будней для этого предпочтительнее, как мне кажется.

Все эти замечания буду устранять. Хочу всех поблагодарить за то, что пришли, и дошли этот тяжелый путь до конца. =)